Il problema è dovuto a diverse cause quali la lentezza del processore, la scarsa quantità di RAM (ricordiamoci che Vista è lento di natura su sistemi con meno di 2 GB di RAM) o dallo spazio occupato sul disco sul quale si trovano i file in riproduzione.
Alla chiusura, difatti la GUI (l'interfaccia grafica) viene chiusa, ma il processo resta attivo e continua a riprodurre l'audio in background.
Soluzioni:
Eliminare dalle opzioni il Monitoraggio Cartelle e la Condivisione (se attiva).
Tenere i file audio e video su una partizione libera almeno per il 25%.
Ridurre al minimo il carico del processore quando si usa WMP.
Utilizzare un altro riproduttore.
Utilizzare un altro sistema operativo!
